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Sistema de Cruce de Medias más Filtro con Media

Publicamos en la web para los que no hayáis tenido la oportunidad de leerlo, el artículo mensual que Sergi Sánchez ha realizado para la revista Trader Secrets en su Edición Número 36.

Trading algorítmico

Las medias móviles son el indicador por excelencia para el seguimiento de tendencias. Hay distintos tipos de medias: simples, exponenciales, ponderadas, desplazadas, ajustadas por volatilidad… Todas tienen ventajas y desventajas entre sí pero en este artículo vamos a usar solamente la media simple que es la simple media aritmética de toda la vida.

Los sistemas de medias móviles son sistemas tendenciales puros y pecan del mismo problema que todos los sistemas de este tipo. Sufren mucho cuando el mercado está en lateral, que es el mercado más frecuente, sobre todo en los mercados de acciones. Son capaces de ganar mucho cuando el mercado está en clara tendencia pero deben ser capaces de perder poco cuando el mercado está en lateral. Tienen la ventaja de su extrema simplicidad, algo a priori bueno, pero ¿no serán demasiado simples? ¿Funcionan estos sistemas? La verdad es que no es fácil que funcionen, sobre todo en los índices de renta variable, pero en este artículo presentamos un sencillo filtro que trata de mejorarlos.

El sistema más básico de medias móviles consiste en comprar o vender cuando hay un cierre por encima o por debajo de una media móvil. Para tratar de minimizar los problemas que planteaba, se implementaron los sistemas de cruce de medias. Así, las señales de compra/venta se desencadenan cuando la media rápida cierra por encima o por debajo de la media lenta. Este método tiene un mayor retraso que usar solo una media, pero filtra algo mejor los laterales.

Lógicamente, hay muchas variantes sobre esto y muchas versiones distintas, tanto en la estrategia en sí como en la media utilizada o el periodo utilizado para la media.

TA

Siga leyendo el análisis de Sergi Sánchez en el número de octubre de la revista de mercados TraderSecrets.

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