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SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB (L/S) abrió largos en la apertura del martes 14 y de momento mantiene posiciones. Tras muchas jornadas con el sistema cerrado debido a la clara sobrecompra del mercado, el IBEX corrigió un poco el día 10 y el 13, y esto fue suficiente para que el sistema se incorporara a la tendencia principal del mercado, alcista. Realmente el IBEX se enfrenta a resistencias de medio plazo importantes, veremos si es capaz de superarlas, el sistema de momento apuesta que será así, lo que probablemente llevaría al mercado español bastante más arriba.
El sistema aplicado sobre el futuro del IBEX AJUSTADO pierde -2910€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto de 2012 hasta el cierre del viernes 17/may/2013. El sistema sigue en Draw-Down, que se inició a mediados de septiembre de 2012. De momento es un DD no demasiado profundo pero sí moderadamente largo. No obstante, ni es el más largo ni el más profundo, es un DD normal y corriente en términos históricos, tanto el DD intra-trade como el de trades cerrados:
- El DD intra-trade es el máximo alcanzado durante la vida de los trades que suele ser bastante peor y más realista.
- Y el DD entre trades cerrados es el máximo alcanzado computando solo los resultados de los trades una vez cerrados.
TradeStation nos facilita los dos DD, pero hay otras plataformas como por ejemplo VisualChart que solo nos ofrece el de trades cerrados que suele ser mucho más benévolo. En este caso la diferencia es de -30.060€ a -19.490€ .Como veis a veces las diferencias entre uno y otro son muy notables, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar nuestros sistemas de manera realista.
Con datos desde julio de 2003 (sólo tenemos datos AJUSTADOS desde esa fecha), incluyendo datos In-Sample y Out-of-Sample (desde mediados de 2007 todo es OOS, es decir, datos no optimizados) el peor DD de esta versión alcanza los -30.060€. El Draw-Down actual alcanza los -13.710€ tras alcanzar un máximo de -15.850€ el 10-dic-2012. Respecto al Draw-Down de trades cerrados, el DD máximo es de -19.490€ y el actual alcanza los -12.520€ tras alcanzar un máximo de -12.920€ el 25 de marzo de 2013.
Este es el histórico de operaciones sobre el futuro del IBEX AJUSTADO desde que publicamos las señales en twitter:
Una vez más os muestro un chart bastante curioso, extraído de nuestra plataforma de referencia, TradeStation. Se trata del Average Profit by Month, es decir, la ganancia media que tiene el sistema cada mes desde 2003. Podríamos decir que es la estacionalidad del sistema. Fijaros como los peores meses son marzo, noviembre y diciembre, y como desde abril a octubre el sistema tiene un periodo históricamente positivo. Es verdad que el mejor mes es enero, pero el segundo mejor es mayo y el resto de meses de este periodo tienen históricamente muy buenos resultados. El más flojo de esta serie positiva es julio. Por tanto, la estacionalidad del sistema es buena para mayo, de momento en mayo no hemos cerrado todavía ningún trade pero esta semana hemos abierto largos. Ojalá la estacionalidad se cumpla lo que indicaría que este trade será bueno:
Fijaros en el siguiente chart. Es la Equity desde 2003 detallada, es decir, teniendo en cuenta toda la vida de los trades, no solo los cierres. El rectángulo rojo está delimitado por mayo de 2009 y agosto de 2011. Más de dos años de lateralidad en la Equity. Parece mucho, pero esto ocurre en la vida real. En los Back-testings ocurre menos claro, pero ese periodo en rojo ya era OOS, fuera de muestra, es decir, eran datos no optimizados:
Como sabéis que las señales de twitter las damos sobre el futuro continuo con los rolos AJUSTADOS y que la finalidad de estas señales es únicamente didáctica y promocional. Con esta finalidad creemos que es mejor dar las señales en gráficos ajustados, ya que sin duda es la mejor forma de hacer los Back-Testings con sistemas, y por eso las plataformas líderes como TradeStation ajustan por defecto los gráficos continuos de futuros. Lamentablemente las plataformas españolas como VisualChart aún no ajustan los futuros (en cambio sí lo hace con las acciones). Esta semana prometo haceros un vídeo explicando en qué consiste ajustar los futuros continuos.
Asimismo, también sabéis que tenemos dos sistemas de la familia ARTEMISA sobre el IBEX, el ARTEMISA-01 y el ARTEMISA-02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, que es el que publicamos en twitter, es el más agresivo de los dos y gana bastante más que el 02 en los Back-Testings pero asume más riesgo. ARTEMISA-02 es algo más conservador y gana menos, pero tiene un DD menor que el ARTEMISA-01 y sus stops suelen estar bastante más ajustados. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre los sistemas ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/
Recordar también que publicamos dos versiones de todos nuestros sistemas, la ROBUSTA (que es la que recomendamos para operar) y la BRUTA. Para saber más sobre nuestra metodología y porque tenemos dos versiones de cada sistema, ROBUSTA y BRUTA, visita por favor http://www.sersansistemas.com/sistemas/
El DD que todavía mantiene el sistema sigue siendo una buena oportunidad para activarlo ya que sigue mejorando la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down esperado. Dado que el sistema está ahora en Draw-Down, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down máximo. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo objetivamente ahora es un buen momento para hacerlo, más aun teniendo en cuenta el periodo estacionalmente favorable en el que está ahora el sistema.
El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por solo 85€ al mes. Si queréis alquilar el sistema poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en el procedimiento, es realmente muy sencillo. Al final del post y en nuestra web tenéis nuestros datos de contacto.
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Sergi Sánchez
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