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Os habréis dado cuenta que hemos dejado de publicar las señales en abierto de SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01 (ROB) Hace semanas que tenemos pendiente haceros este post para explicaros las novedades, pero entre Bolsalia, Finance Day, eventos varios con TradeStation… ¡No ha habido manera de encontrar tiempo!
Hemos decidido dar por acabada esta etapa en que dábamos las señales en abierto, aunque con el único propósito de formativo y promocional. Esta decisión coincide con la inminente salida de la última versión ARTEMISA, la 04, en el futuro del IBEX. La principal novedad de esta versión es que si bien sigue siendo un sistema de medio plazo que trabaja en el chart diario, ahora los stops los calcula en el chart intradiario, lo que equivale a que SERSAN-ARTEMISA-IBEX-04 ahora coloca el stop el mismo día que la entrada. De esta manera reducimos el riesgo ante un posible cisne negro que se produjera el día de la entrada. Todos sus estadísticos mejoran, tanto el profit como el Draw-Down, así que es probable que eliminemos SERSAN-ARTEMISA-01 y 02, ya que no aportan ninguna mejora respecto a la nueva versión 04. El core del sistema es exactamente el mismo, sus reglas de entrada son idénticas y la mayoría de sus trades son idénticos, la modificación radica en la estrategia de salida tal y como os hemos comentado. Los ciclos del sistema también son los mismos, es decir, también la nueva versión está en Draw-Down.
En breve la tendréis disponible en los bróker habituales. De hecho ya debería estar disponible porque hace muchos días que la enviamos a TradingMotion que es la plataforma tecnológica que se encarga de auditar y de la ejecución de los sistemas, pero de momento seguimos a la espera que la instalen. Asimismo, en breve tendréis disponible en nuestra web el informe completo del Back-Testing: http://www.sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/
Dejaremos de haceros un resumen semanal sobre la marcha de ARTEMISA pero alguno eventualmente sí que iremos haciendo y en todo caso estamos a vuestra disposición, por email o por teléfono, para cualquier duda sobre el sistema o lo que queráis. De todas formas, os dejo el último resumen aquí para que quede constancia de cómo ha ido en estas últimas semanas y cerrar esta etapa con datos:
El sistema aplicado sobre el futuro del IBEX AJUSTADO pierde -1340€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto de 2012 hasta el cierre del viernes 21/jun/2013. El sistema sigue en Draw-Down, que se inició a mediados de septiembre de 2012, aunque está recuperándose muy bien ya que esta caída la ha cogido perfectamente de momento. De hecho, ha vuelto al top 10 mensual de sistemas. Es el único sobre el IBEX que está en ese ranking de entre 464 sistemas:
De momento es un DD no demasiado profundo pero sí moderadamente largo. No obstante, ni es el más largo ni el más profundo, es un DD normal y corriente en términos históricos, tanto el DD intra-trade como el de trades cerrados. Os explico las diferencias entre los dos DD:
- El DD intra-trade es el máximo alcanzado durante la vida de los trades que suele ser bastante peor y el realista.
- Y el DD entre trades cerrados es el máximo alcanzado computando solo los resultados de los trades una vez cerrados.
TradeStation nos facilita los dos DD, pero hay otras plataformas como por ejemplo VisualChart que solo nos ofrece el de trades cerrados que suele ser mucho más benévolo. En este caso la diferencia es de -30.060€ a -19.490€ .Como veis a veces las diferencias entre uno y otro son muy notables, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar nuestros sistemas de manera realista.
Con datos desde julio de 2003 (sólo tenemos datos AJUSTADOS desde esa fecha), incluyendo datos In-Sample y Out-of-Sample (desde mediados de 2007 todo es OOS, es decir, datos no optimizados) el peor DD de esta versión alcanza los -30.060€. El Draw-Down actual alcanza los -10.040€ tras alcanzar un máximo desde que se inició este DD de -16.750€ el 24 de mayo de 2013. Respecto al Draw-Down de trades cerrados, el DD máximo es de -19.490€ y el actual alcanza los -10.950€ tras alcanzar un máximo desde que se inició este DD de -13.220€ el 28 de mayo de 2013.
Este es el histórico de operaciones sobre el futuro del IBEX AJUSTADO desde que publicamos las señales en twitter:
Ya sabéis que las señales de twitter las dábamos sobre el futuro continuo con los rolos AJUSTADOS y que la finalidad de estas señales era únicamente didáctica y promocional. Con esta finalidad creemos que es mejor dar las señales en gráficos ajustados, ya que sin duda es la mejor forma de hacer los Back-Testings con sistemas, y por eso las plataformas líderes como TradeStation ajustan por defecto los gráficos continuos de futuros. Lamentablemente las plataformas españolas como VisualChart aún no ajustan los futuros (en cambio sí lo hace con las acciones)
El DD que todavía mantiene el sistema sigue siendo una buena oportunidad para activarlo ya que sigue mejorando la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down esperado. Dado que el sistema está ahora en Draw-Down, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down máximo. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo, objetivamente ahora es un buen momento para hacerlo. Esto es totalmente aplicable a la versión nueva 04, ya que como os decía antes está en el mismo ciclo que ARTEMISA-01 y sus pruebas de robustez son prácticamente idénticas e incluso sus parámetros son casi los mismos.
El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por solo 85€ al mes. Si queréis alquilar el sistema para que opere de forma totalmente automática en vuestra cuenta, poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en el procedimiento, es realmente muy sencillo. Al final del post y en nuestra web tenéis nuestros datos de contacto.
Respecto a SERSAN-ARTEMISA-SP500-03, en este enlace podéis ver su ficha técnica con todos sus datos de performance, que incluso os podéis descargar en pdf si lo deseáis: http://www.sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/sersan-artemisa-sp500-03/
Por supuesto que la versión del SP500 está también disponible para alquiler para que opere de forma totalmente automática en tu cuenta en el futuro del SP500, en este caso solo por 60€ al mes. Las versiones sobre SP500 están disponibles en los brokers españoles habituales y muy pronto a través de TradeStation.
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Sergi Sánchez
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