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Resumen semanal de SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB – 20/ene/2013

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Empezamos el post con dos recordatorios:

  1. SERSAN-ARTEMISA-S&P 500-03 está ya disponible para alquiler por tan solo 60€ al mes. En breve haremos un post específico publicando información sobre su performance, pero de momento podéis ver la ficha del sistema en la web de TradingMotion, que como sabéis es la plataforma tecnológica líder en España que se encarga de la ejecución de los sistemas, y buscando los sistemas de SERSAN SISTEMAS en vuestra cuenta de Interdin, Inversis Banco y Click Sistemas.que son los brokers que actualmente conectan con la tecnología de TradingMotion. En nuestra web, http://www.sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/sersan-artemisa-s-p500-03/ encontraréis más información sobre el sistema y en breve sus datos de Performance, Draw-Down, etc.
  2. Para celebrar la salida de ARTEMISA-S&P 500, aquellos que queráis disponer de licencias gratuitas de SERSAN-ARTEMISA-IBEX 01 o 02, visitar el post http://sistemasdetrading.info/quieres-probar-el-sistema-lider-en-espana-en-el-ultimo-mes/ para saber cómo conseguirlas y podréis activar el sistema automáticamente en vuestra cuenta si así lo deseáis.

SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB (L/S) abrió largos en la apertura del jueves. A la que la sobrecompra se rebaja un poco el sistema vuelve a entrar largo ya que el mercado está alcista. De momento un excelente timing en esta entrada como muestra el Draw-Down del trade que es de solo -80€ (lo podéis ven el track record que publicamos más abajo) El sistema en su versión long/short pierde -2.620€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto hasta el cierre del viernes a 18/ene/2013. El sistema en su versión long/short sigue dentro de un Draw-Down importante, pero conviene tener presente que el sistema no está haciendo nada que no haya hecho antes en términos de DD.

Con datos In-Sample y Out-of-Sample, el peor DD de esta versión alcanza los -32.980€. El Draw-Down actual alcanza los -12.090€ tras alcanzar un máximo de –19.310€ el 10-dic-2012 y el Draw-Down entre trades cerrados actual alcanza los -11.250€, tras alcanzar un máximo de -16.370€, por lo que seguimos en un momento ideal para activar el sistema.

Siempre que un sistema entra en un Draw-Down importante existe la duda razonable de que haya dejado de funcionar. Esto siempre es una posibilidad y como desarrolladores con años de experiencia vigilamos y evaluamos nuestros sistemas continuamente para cambiar o desconectar un sistema que creamos ya no funcione. Nada apunta hasta ahora que sea esto lo que está ocurriendo en SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01 (L/S). Las evaluaciones indican que lo que está ocurriendo es normal, sencillamente se encuentra en Draw-Down, uno de tantos otros. Aquí tenéis los DD del sistema en cómputo semanal desde 1994:

 

Y este es el histórico de operaciones desde que publicamos las señales en twitter:

 

Tener en cuenta que tenemos dos versiones de este sistema para el IBEX, la ARTEMISA-01 y la 02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, que es la que publicamos en twitter, es la más agresiva de las dos y gana bastante más que la versión 02 en los backtestings pero asume más riesgo. La versión 02 es algo más conservadora y gana menos, pero tiene un DD menor que la versión 01 y sus stops suelen estar bastante más ajustados que los de la versión 01. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre las versiones ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/

Asimismo, tener en cuenta que, si bien las señales de twitter las damos de la versión que opera en ambos lados del mercado (L/S), como la CNMV mantiene la prohibición de operar en el lado corto sobre el IBEX y sus subyacentes, las versiones disponibles para alquiler actualmente solo operan en el lado largo (versión long-only) y están optimizadas para ello.

Hace muchas semanas que las versiones long-only están funcionando algo mejor que las long/short. La suerte es que, quien tenga activado el sistema como un servidor, sí se ha beneficiado de la subida porque el sistema ahora está operando como long-only por la restricción de cortos de la CNMV. En el último mes, los ARTEMISA IBEX están siendo los sistemas que más ganan entre un total de 394 sistemas auditados, y con datos de operativa real:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber más sobre nuestra metodología y porque tenemos dos versiones de cada sistema, ROBUSTA y BRUTA visita http://www.sersansistemas.com/sistemas/

En definitiva, el DD que todavía mantiene el sistema sigue siendo una buena oportunidad para activarlo a pesar de este buen mes, ya que sigue mejorando la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down. Dado que el sistema está ahora en Draw-Down, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo, objetivamente ahora es un buen momento para hacerlo.

El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por 45€ al mes, aunque ahora se puede probar gratuitamente como os hemos explicado al inicio del post. Teniendo en cuenta que su ganancia media mensual neta (sin descontar el alquiler) desde 1994 es superior a los 1700€, el precio nos parece más que razonable. Encontraréis más información en este post: http://sistemasdetrading.info/sersan-ibex-01c-disponible-en-alquiler/ o podéis contactarnos para que os ayudemos en el procedimiento, es realmente muy sencillo.

 

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Sergi Sánchez

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