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Resumen semanal de SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB – 21/abr/2013

 

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SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB (L/S) abrió cortos en la apertura del lunes 15. Francamente tenía muchas dudas sobre esta entrada, pero ya no hay duda que, acabe como acabe el trade, la entrada ha sido buena. El mercado ha caído con fuerza y de hecho el IBEX, contrariamente a como nos tenía acostumbrados, en esta ocasión no ha sido el índice más débil, lamentablemente para nuestros intereses.

El mercado sigue realmente complicado en lo que se refiere a la tendencia principal. A Europa le cuesta, sobre todo a los mercados periféricos, y Estados Unidos, que hasta ahora se había mantenido fuerte, muy fuerte, empieza a mostrar signos de flaqueza. Ojo si el mercado americano rebota, y tras este rebote el futuro del S&P 500 pierde los 1530 puntos. En este caso se podría abrir la caja de pandora en Europa.

Ya sabéis que las señales de twitter las damos sobre el futuro continuo con los rolos AJUSTADOS y que la finalidad de estas señales es únicamente didáctica y promocional. Con esta finalidad creemos que es mejor dar las señales en gráficos ajustados, ya que sin duda es la mejor forma de hacer los Back-Testings con sistemas, y por eso las plataformas líderes como TradeStation ajustan por defecto los gráficos continuos de futuros. Lamentablemente las plataformas españolas como VisualChart aún no ajusta los futuros (en cambio sí lo hace con las acciones). A ver si un día de estos os hago un artículo para explicar e ilustrar en que consiste ajustar los futuros continuos.

El sistema aplicado sobre el futuro del IBEX AJUSTADO gana +40€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto de 2012 hasta el cierre del viernes 12/abr/2013. El sistema sigue en Draw-Down, que se inició a mediados de septiembre de 2012, pero no está haciendo nada que no haya hecho antes en términos de DD, ni en precio ni en tiempo. Con datos desde julio de 2003 (sólo tenemos datos AJUSTADOS desde esa fecha), incluyendo datos In-Sample y Out-of-Sample (desde mediados de 2007 todo es OOS) el peor DD de esta versión alcanza los -30.060€. El Draw-Down actual alcanza los -10.900€ tras alcanzar un máximo de -15.850€ el 10-dic-2012. Respecto al Draw-Down de trades cerrados, el DD máximo es de -19.490€ y el actual alcanza los -9.570€ tras alcanzar un máximo de -12.920€ el 25 de marzo de 2013.

Quizá os extrañe que os hable siempre de dos Draw-Down:

  • El DD máximo alcanzado durante la vida de los trades que suele ser bastante peor y más realista.
  • El DD máximo alcanzado computando solo los trades cerrados.

TradeStation nos facilita los dos DD, pero hay otras plataformas como por ejemplo VisualChart que solo nos ofrece el de trades cerrados que suele ser mucho más benévolo. En este caso la diferencia es de -30.060€ a -19.490€ .Como veis a veces las diferencias entre uno y otro son notables, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar nuestros sistemas de manera realista.

Este es el histórico de operaciones sobre el futuro del IBEX AJUSTADO desde que publicamos las señales en twitter:

Operaciones de SERSAN-ARTEMISA-01 (ROB)

 

Esta semana os muestro un chart bastante curioso, extraído de nuestra plataforma de referencia, TradeStation. Se trata del Average Profit by Month, es decir, la ganancia media que tiene el sistema cada mes desde 2003. Fijaros como los peores meses son marzo, noviembre y diciembre, y la mejor época va desde abril hasta octubre, aunque el mejor mes es enero:

Average Profit by Month de SERSAN-ARTEMISA-01 (ROB)

 

Y esta es la Equity desde 2003 detallada, es decir, teniendo en cuenta toda la vida de los trades, no solo los cierres: 

Equity de SERSAN-ARTEMISA-01 (ROB)

 

Ya sabéis que tenemos dos sistemas de la familia ARTEMISA sobre el IBEX, el ARTEMISA-01 y el 02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, que es el que publicamos en twitter, es el más agresivo de los dos y gana bastante más que el 02 en los Back-Testings pero asume más riesgo. ARTEMISA-02 es algo más conservador y gana menos, pero tiene un DD menor que el ARTEMISA-01 y sus stops suelen estar bastante más ajustados. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre los sistemas ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/

Recordar también que publicamos dos versiones de todos nuestros sistemas, la ROBUSTA (que es la que recomendamos para operar) y la BRUTA. Para saber más sobre nuestra metodología y porque tenemos dos versiones de cada sistema, ROBUSTA y BRUTA, visita por favor http://www.sersansistemas.com/sistemas/

El DD que todavía mantiene el sistema sigue siendo una buena oportunidad para activarlo ya que sigue mejorando la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down esperado. Dado que el sistema está ahora en Draw-Down, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down máximo. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo objetivamente ahora es un buen momento para hacerlo.

El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por solo 85€ al mes. Si queréis contratar el sistema poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en el procedimiento, es realmente muy sencillo. Al final del post y en nuestra web tenéis nuestros datos de contacto.

 

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Sergi Sánchez

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Nuestro blog: www.sistemasdetrading.info

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Nuestro email: info@sersansistemas.com

 

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