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Resumen semanal de SERSANIBEX01 – 01/sep/2012

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Este viernes 31 hemos lanzado la 20ª señal de SERSAN-IBEX-01, el sistema está comprado en 7394

Este es el histórico de operaciones desde el inicio de su publicación a cierre del viernes 31/ago:

 

Como comentamos a mitad de la semana, tras un riguroso análisis Walk Forward y diversas optimizaciones con distintos periodos OOS, hemos decidido cambiar los parámetros del sistema. Estos nos parecen algo más robustos, además opera con algo más de frecuencia ya que trabaja con stops algo más ajustados. Las señales ya se están dando con los nuevos parámetros. Dado que hemos cambiado los parámetros, y también el histórico de testing, volvemos a publicar los resultados IN-SAMPLE y OUT-SAMPLE. Podéis encontrar más información sobre este proceso en el artículo que publicamos esta semana: http://sistemasdetrading.info/la-optimizacion-la-robustez-y-la-eleccion-de-parametros/

 

Performance IN-SAMPLE (70%):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance OUT-SAMPLE (30%):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y esta es la curva de Equity uniendo ambos periodos:

 

Recuerdo que todavía no recomendamos a nadie seguir las señales de este sistema. Por supuesto que si lo hemos publicado es que tiene toda nuestra garantía, pero todavía está en la última fase de desarrollo. Además, es obligado en la actualidad anular la posibilidad de abrir cortos… cosas de nuestro regulador, y las señales que estamos publicando son tanto largas como cortas. Los parámetros de esta versión los consideramos definitivos, pero probablemente haremos un pequeño cambio en el código que en el fondo lo convertirá en un nuevo sistema, de ahí que estemos trabajando en las pruebas de robustez de este “nuevo” sistema. Seguramente entrará en real pero todavía no es definitivo. La versión del S&P500, la siguiente, la publicaremos cuando decidamos si hacemos este cambio o no. De hecho, la versión del S&P 500 también está participando en este testing. Luego vendrá el futuro del ORO, DAX y otros.

Por supuesto que publicaremos otros sistemas, también intradiarios, DAX, EUROFX… estos serán nuestros próximos lanzamientos intradía. Sin prisa pero sin pausa, solo lanzaremos al ruedo los sistemas que hayan pasado todas nuestras pruebas de robustez, que os aseguro son extremadamente exigentes. (http://sistemasdetrading.info/la-optimizacion-la-robustez-y-la-eleccion-de-parametros/)

Nadie puede garantizar que un sistema ganará mucho dinero, pero sí garantizamos que todo sistema que sale de SERSAN SISTEMAS es muy probable que lo haga y sobre todo, que es muy probable que mantenga sus ratios de performance en los rangos esperados, es decir, que funcione y haga lo que se espera de él. Os aseguro que presentar unas cifras de performance excelentes sobre datos históricos es algo muy sencillo, pero lo importante no es que haya ido muy bien en el pasado si no que lo siga haciendo en el futuro. Por eso lo más importante son las pruebas de robustez, estas son las que llevan más tiempo y con las que somos más exigentes, o sacan muy buena nota o no salen al ruedo, por buena performance histórica que tengan.

 

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Sergi Sánchez

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