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Serendipity – Un tendencial con RSI, por Sergi Sánchez

Publicamos en la web para los que no hayáis tenido la oportunidad de leerlo, el artículo mensual que Sergi Sánchez ha realizado para la revista Trader Secrets en su Edición Número 29 (Página 69). 

Serendipity

SERENDIPITY – UN TENDENCIAL CON RSI, POR SERGI SÁNCHEZ

Este mes repasamos de nuevo otro sistema clásico que puede ayudarnos a obtener ideas para nuestros sistemas.

Serendipity fue publicado por Chuck Le Beau’s en 1999. La clave del sistema es lo que Chuck llamó el Serendipity Entry Trigger.

El sistema propuesto usa un indicador muy conocido por todos para desencadenar las entradas, el RSI. No obstante, no lo usa de la manera convencional, es decir, como indicador de sobrecompra/sobreventa. Compra cuando el RSI supera la banda superior y vende cuando perfora la banda inferior. Es decir, compra cuando el RSI se sobrecompra y vende cuando se sobrevende, buscando que la tendencia continúe.

Este es el primer aspecto interesante de este sistema. No siempre debemos usar los indicadores con el uso típico que conocemos. Vimos lo mismo con las bandas de Bollinger, mostrando dos sistemas con entradas casi contrarias usando el mismo indicador. En un caso se compraba al superar la banda superior y en el otro se vendía cuando se caía de nuevo por debajo de la banda superior.

El elemento clave de este sistema es el mecanismo de entrada, la forma como se desencadena la orden, el Serendipity Entry Trigger. Un tendencial frecuentemente entra al mercado en ruptura con una orden stop. Usualmente, los sistemas calculan sus stopsde entrada usando el cierre de la barra que desencadena el setup o la apertura de la siguiente barra. Serendipity en cambio, usa la apertura de la barra del setup.

sergi marzo 1 Chart 1: Stop para entrar largo de Serendipity En el Chart 1 podemos ver como de esta forma exigimos dos días a favor de la tendencia. Si el primer día el RSI cierra por encima de la banda superior, entonces se coloca el stop de entrada en el siguiente día pero calculado sobre el precio de apertura del día delSetup. Según Chuck, la particularidad de este tipo de entrada es que suele adelantar la entrada cuando el precio se mueve a favor.

Sigue leyendo el análisis completo de Sergi Sánchez en la revista Trader Secrets en su Edición Número 29 (Página 69). 

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