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Sistema de los Últimos 30 Minutos – Técnicas de Trading

Publicamos en la web para los que no hayáis tenido la oportunidad de leerlo, el artículo mensual que Sergi Sánchez ha realizado para la revista Trader Secrets en su Edición Número 33.

 

Trading automatizado

Los mercados financieros están repletos de frases célebres. Una de ellas es “los mercados los abren los amateurs y los cierran los profesionales”. Interesante estrategia que publica este mes TradeStation en su revista mensual para suscriptores “Strategy Concepts Club” que opera solo en los últimos 30 minutos de la sesión. Compra o vende en la apertura de la última vela del día siguiendo la tendencia intradiaria de la jornada.

En cierta forma, esta estrategia nos sirve para verificar si cuando una tendencia intradiaria está establecida, en la última media hora se mantiene dicha tendencia hasta el final de la sesión o no lo hace. Hemos utilizado el código de TradeStation de base pero hemos modificado ligeramente el código para adaptarlo a cualquier futuro.

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA

La estrategia es muy sencilla y nos va a permitir evaluar en qué futuros o activos existe tendencia a moverse a favor de la tendencia intradiaria en la última barra del día.

Opera tanto en el lado largo como el corto y lo hace en el chart de 30 minutos. La manera de medir la tendencia intradiaria es muy simple. Si el cierre de la penúltima barra del día es mayor o menor un porcentaje determinado sobre la apertura del día, entonces abrimos largos o cortos respectivamente. El porcentaje de subida o bajada necesario es distinto entre sí y se puede optimizar. La posición se cierra al cierre de la sesión. Conviene recordar que esto último no es posible operativamente hablando, ya que el valor del cierre solo es conocido una vez que el mercado ha cerrado. Es un recurso programable pero no operable. Si quisiéramos operar esta estrategia deberíamos aplicar alguna estrategia de salida más elaborada, pero a efectos de evaluar si esta pauta existe o no, nos sirve esta simplificación.

Hemos hechos dos estudios con cada futuro, utilizando datos de los últimos 5 años:

  1. Dejando los dos inputs que definen el porcentaje necesario de subida o bajada para abrir largos o cortos en 0. De esta forma, cada día hay un trade, largo o corto, dependiendo de si el precio sube o baja respecto a la apertura, en el cierre de la penúltima barra del día. Así podemos ver si el sesgo de la sesión se mantiene en la última media hora. En este caso no hemos penalizado los trades ni por comisiones ni por slippage.
  2. Optimizando los dos inputs por separado, añadiendo en este caso penalización por la comisión más 1 tick de slippage.

Nótese que los horarios de cada futuro han sido adaptados ligeramente, normalmente para que coincidan con los horarios del contado o mayor volumen.

Siga leyendo el análisis de Sergi Sánchez en el número 33 de la revista online de mercados financieros TraderSecrets.

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