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Test a otro sistema con las Bandas de Bollinger, por Sergi Sánchez

Publicamos en la web para los que no hayáis tenido la oportunidad todavía de leerlo, el artículo mensual que Sergi Sánchez ha realizado para la revista Trader Secrets en su Edición Número 26 (Página 66). 

Bollinger

Test a otro sistema con las Bandas de Bollinger, por Sergi Sánchez

El mes pasado, probamos si la idea que hay detrás de ABERRATION, uno de esos sistemas del que casi todo el mundo ha oído hablar, seguía siendo una idea a tener en cuenta para nuestro trading. Recordemos que ABERRATION utiliza las bandas de Bollinger de forma totalmente contraria a la habitual, o mejor dicho a la más utilizada. Utiliza las expansiones de volatilidad como identificadoras del inicio de una tendencia, es decir, entra largo cuando supera la banda alta y corto cuando pierde la banda inferior. Así, es un buscador de tendencia nato, entrando solo en tendencias fuertes. Tal y como comentamos el mes pasado, las bandas de Bollinger también suelen usarse en estrategias de reversión, también llamadas de soporte-resistencia, abriendo cortos cuando el precio supera la banda superior y largos cuando pierde la inferior, justo al revés que ABERRATION. Hemos estudiado varias versiones anti-tendenciales de esta idea general.

Al igual que ABERRATION el sistema solo tiene dos variables, el periodo de la media simple sobre la que se calcula la banda de Bollinger y las desviaciones standard para la banda de Bollinger. Vamos a Back-Testearlo en TradeStation en diversos futuros en barras diarias, en los últimos 10 años. Hemos usado las mismas medias para calcular las bandas de Bollinger, 21, 34 y 55, pero añadiendo una un poco más rápida, la de 13, ya que sospechábamos que este sistema iría algo mejor con una media un poco más corta. También hemos mantenido la desviación en su valor por defecto, 2. Nos hemos centrado en los mismos activos que el mes pasado, lo que es un claro hándicap para esta versión anti-tendencial, ya que muchos de esos activos son activos claramente tendenciales. Justamente por ese motivo se eligieron para probar ABERRATION.

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Sigue leyendo el análisis completo de Sergi Sánchez en la revista Trader Secrets en su Edición Número 26 (Página 66). 

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