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Aquellos que trabajéis con gráficos de futuros estaréis familiarizados con los gráficos continuos. Los gráficos continuos enlazan los distintos vencimientos en un solo gráfico para poder analizar más allá del mes o trimestre del vencimiento en curso. El problema que plantea este gráfico es que muchas plataformas o vendors de datos no ajustan los datos cuando cambian de contrato, sencillamente se limitan a unir un contrato con otro el día antes del vencimiento. Dado que frecuentemente el contrato de vencimiento nuevo viene más alto o más bajo que el contrato que está a punto de vencer, esto provoca que aparezcan unos gaps ficticios, que no son fruto de la oferta y la demanda, en el gráfico continuo. Afortunadamente disponemos de plataformas como TradeStation que ajustan los datos de los futuros continuos para evitar este problema.
TradeStation no solo ajusta los rolos en los gráficos continuos por defecto, si no que nos permite personalizar como y cuando rolamos de vencimiento en nuestro chart continuo. Es decir, nos permite construir nuestros propios gráficos continuos. Esto es extraordinariamente útil para aquellos que quieren hacer un Back-Testing realista en futuros.
Al principio del post tenéis un vídeo en el que podéis ver la diferencia entre ajustar y no ajustar.
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Sergi Sánchez
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