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SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB (L/S) sigue cerrado. Semana sin movimientos para el sistema. Desde que cerramos cortos la jornada del martes 23 de abril, el sistema no ha encontrado un setup idóneo para abrir largos. Cuando la tendencia que sigue el sistema está sobrecomprada como es el caso, el sistema solo puede abrir cortos, aunque en realidad el nivel está tan alejado para hacerlo que es muy muy difícil que lo haga. En la práctica el sistema está esperando que la sobrecompra se relaje para abrir largos. Estuvo muy cerca de hacerlo en la apertura del 29, pero faltó algo más de corrección el día 26.
Ya sabéis que el sistema no es un tendencial típico, lo consideramos mixto y aquí tenéis un buen ejemplo. Puede perderse tramos de tendencia claros si no entra cuando ésta se inicia. No va detrás de los precios, opera a favor de la tendencia pero cuando la sobrecompra o sobreventa se ha relajado un poco, si no prefiere esperar en liquidez. Por eso está dentro de mercado del orden del 73% del tiempo.
El sistema aplicado sobre el futuro del IBEX AJUSTADO pierde -2950€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto de 2012 hasta el cierre del viernes 03/may/2013. El sistema sigue en Draw-Down, que se inició a mediados de septiembre de 2012, pero no está haciendo nada que no haya hecho antes en términos de DD, ni en precio ni en tiempo. Con datos desde julio de 2003 (sólo tenemos datos AJUSTADOS desde esa fecha), incluyendo datos In-Sample y Out-of-Sample (desde mediados de 2007 todo es OOS, es decir, no optimizado) el peor DD de esta versión alcanza los -30.060€. El Draw-Down actual alcanza los -14.060€ tras alcanzar un máximo de -15.850€ el 10-dic-2012. Respecto al Draw-Down de trades cerrados, el DD máximo es de -19.490€ y el actual alcanza los -12.520€ tras alcanzar un máximo de -12.920€ el 25 de marzo de 2013.
Quizá os extrañe que siempre os hable de dos Draw-Down:
- El DD máximo alcanzado durante la vida de los trades que suele ser bastante peor y más realista.
- El DD máximo alcanzado computando solo los trades cerrados.
TradeStation nos facilita los dos DD, pero hay otras plataformas como por ejemplo VisualChart que solo nos ofrece el de trades cerrados que suele ser mucho más benévolo. En este caso la diferencia es de -30.060€ a -19.490€ .Como veis a veces las diferencias entre uno y otro son notables, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar nuestros sistemas de manera realista.
Este es el histórico de operaciones sobre el futuro del IBEX AJUSTADO desde que publicamos las señales en twitter:
Esta semana os muestro un chart bastante curioso, extraído de nuestra plataforma de referencia, TradeStation. Se trata del Average Profit by Month, es decir, la ganancia media que tiene el sistema cada mes desde 2003. Fijaros como los peores meses son marzo, noviembre y diciembre, y como desde abril a octubre el sistema tiene un periodo históricamente positivo. Es verdad que el mejor mes es enero, pero el segundo mejor es mayo y el resto de meses de este periodo tienen históricamente muy buenos resultados. El más flojo es julio. Por tanto, la estacionalidad del sistema es buena para mayo, veremos si se cumple:
Fijaros en el siguiente chart. Es la Equity desde 2003 detallada, es decir, teniendo en cuenta toda la vida de los trades, no solo los cierres. El rectángulo rojo está delimitado por mayo de 2009 y agosto de 2011. Más de dos años de lateralidad en la Equity. Parece mucho, pero esto ocurre en la vida real. En los Back-testings ocurre menos claro, pero ese periodo en rojo ya era OOS, fuera de muestra, y no optimizado por tanto:
Como sabéis que las señales de twitter las damos sobre el futuro continuo con los rolos AJUSTADOS y que la finalidad de estas señales es únicamente didáctica y promocional. Con esta finalidad creemos que es mejor dar las señales en gráficos ajustados, ya que sin duda es la mejor forma de hacer los Back-Testings con sistemas, y por eso las plataformas líderes como TradeStation ajustan por defecto los gráficos continuos de futuros. Lamentablemente las plataformas españolas como VisualChart aún no ajustan los futuros (en cambio sí lo hace con las acciones). A ver si un día de estos os hago un artículo para explicar e ilustrar en que consiste ajustar los futuros continuos.
Asimismo, también sabéis que tenemos dos sistemas de la familia ARTEMISA sobre el IBEX, el ARTEMISA-01 y el ARTEMISA-02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, que es el que publicamos en twitter, es el más agresivo de los dos y gana bastante más que el 02 en los Back-Testings pero asume más riesgo. ARTEMISA-02 es algo más conservador y gana menos, pero tiene un DD menor que el ARTEMISA-01 y sus stops suelen estar bastante más ajustados. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre los sistemas ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/
Recordar también que publicamos dos versiones de todos nuestros sistemas, la ROBUSTA (que es la que recomendamos para operar) y la BRUTA. Para saber más sobre nuestra metodología y porque tenemos dos versiones de cada sistema, ROBUSTA y BRUTA, visita por favor http://www.sersansistemas.com/sistemas/
El DD que todavía mantiene el sistema sigue siendo una buena oportunidad para activarlo ya que sigue mejorando la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down esperado. Dado que el sistema está ahora en Draw-Down, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down máximo. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo objetivamente ahora es un buen momento para hacerlo, más aun teniendo en cuenta el periodo estacionalmente favorable en el que está ahora el sistema.
El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por solo 85€ al mes. Si queréis contratar el sistema poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en el procedimiento, es realmente muy sencillo. Al final del post y en nuestra web tenéis nuestros datos de contacto.
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Sergi Sánchez
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