Aquí os dejamos la magnífica entrevista realizada a Sergi Sánchez por los amigos de Rankia. !!Que la disfrutéis!!.
El trading no es un juego, es un negocio que necesita formación: entrevista a Sergi Sánchez
1. ¿Qué software recomiendas para empezar a hacer trading algorítmico y por qué?
Hay muchos y todos tienen ventajas y desventajas, pero el más equilibrado es en mi opinión TradeStation. Es la plataforma más completa para diseñar, Back-Testear y operar sistemas.
Su lenguaje de programación, EasyLanguage, lleva muchos años entre nosotros y eso hace que esté muy evolucionado. Por un lado, tiene incluidas muchas funciones que hacen la programación muy sencilla ya que solucionan problemas que con otros lenguajes son difíciles de solucionar. Y por otro lado, tiene la programación por objetos, más avanzada, que incorporó hace unos años y que añade flexibilidad al permitir hacer casi cualquier cosa, accediendo a datos que no están en el chart. El EasyLanguage Objects no deja de evolucionar con cada nuevo update, añadiendo nuevos objetos continuamente. Ejemplos de lo que es posible con objetos son, consultar la posición o el saldo real en la cuenta del bróker, configurar hasta el último detalle de la optimización, acceder a cualquier símbolo no insertado en el chart, etc.
También tiene herramientas únicas para el Back-Testing que es absolutamente realista. Las joyas de la corona son Walk-Forward-Optimizer o Portfolio Maestro, que una vez las pruebas no puedes vivir sin ellas.
En futuros tiene otra ventaja que los desarrolladores apreciamos mucho. Los futuros continuos ajustan los rolos automáticamente en cada vencimiento para evitar los absurdos gaps que se provocan en muchos futuros cuando se cambia de vencimiento.
Y al ser bróker y plataforma, las opciones de automatización están muy bien integradas con la plataforma, solucionando nuevamente muchos problemas típicos.
Por supuesto que hay otras buenas plataformas: MultiCharts, NinjaTrader, VisualChart…
2. ¿Hay un método de optimización infalible? ¿Cuál crees que es el más fiable?
Infalible no hay nada en los mercados, es una cuestión de probabilidades. La optimización es una herramienta fantástica pero conlleva riesgos así que hay que usarla con sentido común.
Para hacer una buena optimización es necesario una muestra representativa del universo objeto de estudio y una muestra estadísticamente significativa. Y como no, verificaciones a los datos como la comparación entre datos In-Sample (optimizados) y Out-Of-Sample o fuera de muestra (no optimizados). No debemos optimizar todo el histórico y sacar a operar el sistema con los mejores parámetros. Debemos hacer varias optimizaciones, con distintas funciones objetivo y dejando fuera de muestra distintas partes del histórico para ver así el comportamiento del sistema con datos no optimizados.
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