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El viernes 21 de diciembre lanzamos desde twitter la 95ª señal pública de SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01: El sistema está cerrado.
El sistema pierde -6.870€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto hasta el cierre del viernes 21/dic. Este es el histórico de operaciones desde entonces:
Tener en cuenta que tenemos dos versiones de este sistema para el IBEX, la 01 y la 02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, la que publicamos en twitter, es la más agresiva de las dos y gana bastante más que la versión 02 pero asume más riesgo, tiene mayor DD por ejemplo. La versión 02 es algo más conservadora y gana menos, pero también con un DD menor que la versión 01. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre las versiones ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/.
Asimismo, tener en cuenta que, si bien las señales de twitter las damos de la versión que opera en ambos lados del mercado, dado que la CNMV mantiene la prohibición de operar en el lado corto, la versión en alquiler solo puede operar en el lado largo.
Respecto a las señales, ninguna operación durante la semana en la versión long/short, que es de la que publicamos las señales en twitter. No obstante, tanto la versión long-only como la versión ARTEMISA-02 se han aprovechado de la subida de los últimos días ya que entraron largos en día 11. ¿Por qué? El motivo es que ARTEMISA-01-L/S no cerró largos en la caída el día 10 y aguantó los largos abiertos el 28 de noviembre. El resto de versiones cerraron largos el día 10 y los reabrieron el día 11, lo que les permitió mantener la posición abierta durante más tiempo. Hace muchas semanas que la versión long/only está funcionando mucho mejor que la long/short y este ha sido un buen ejemplo. La suerte es que, quien tenga activado el sistema, sí se ha beneficiado de la subida porque el sistema ahora está operando como long/only por la restricción de cortos de las CNMV.
Así, el sistema long/short sigue dentro de un Draw-Down importante, pero conviene tener presente que el sistema no está haciendo nada que no haya hecho antes en términos de DD. Con datos In-Sample y Out-Of-Sample, el peor DD de este sistema alcanza los -32.980€. El Draw-Down actual alcanza los -16.550€ y el Draw-Down entre trades cerrados actual alcanza los -15.500€, por lo que seguimos en un momento ideal para activar el sistema.
Por experiencia sé que la mayoría de inversores conecta los sistemas cuando estos están en máximos, lo que no es lo más eficiente. El sistema volverá a hacer series de 6 o 8 aciertos consecutivos y entonces no será el momento ideal para activarlo. El momento ideal para activar un sistema es cuando se encuentra dentro de un Draw-Down como ahora y éste no compromete la confianza en el sistema.
Siempre que un sistema entra en un Draw-Down importante, existe la duda razonable de que haya dejado de funcionar. Esto siempre es una posibilidad por supuesto, y como desarrolladores con años de experiencia vigilamos y evaluamos nuestros sistemas continuamente para cambiar o desconectar un sistema que creamos ya no funcione. Nada apunta hasta ahora que sea esto lo que está ocurriendo en SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, las evaluaciones indican que lo que está ocurriendo es normal, sencillamente se encuentra en Draw-Down, uno de tantos otros.
Por tanto, el DD es una oportunidad para activarlo ya que mejora la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down máximo. Dado que el sistema está ahora dentro de un Draw-Down importante, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo, objetivamente ahora es un muy buen momento para hacerlo.
El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por 45€ al mes. Teniendo en cuenta que su ganancia media mensual neta (sin descontar el alquiler) desde 1994 es de 1700€, el precio nos parece más que razonable. Encontraréis más información en este post: http://sistemasdetrading.info/sersan-ibex-01c-disponible-en-alquiler/ o podéis contactarnos para que os ayudemos en el procedimiento, es realmente muy sencillo y quizá podamos ofreceros alguna oferta de uno de los brokers que participan en el proyecto. En breve también encontraréis mucha más información del sistema en www.sersansistemas.com/sistemas, incluso próximamente podréis adquirir licencias directamente desde nuestra web.
Para acabar, os adelanto que SERSAN-ARTEMISA-S&P500-03 está ya acabado y listo para ser alquilado. Haremos un post especial anunciándolo y dando más detalles sobre el sistema y su forma de alquilarlo después de las vacaciones de Navidad.
Como no, aprovechamos para desearos unas muy felices fiestas y una feliz entrada de año. Esperamos que el 2013 sea mejor que el 2012, algo que, tristemente, no parece muy difícil para la mayoría del país. No olvidéis que no hay mal que cien años dure y que de todas las crisis se sale, incluso a pesar de los políticos se sale.
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Sergi Sánchez
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