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Antes del repaso semana de ARTEMISA-IBEX-01, recordar que:
- SERSAN-ARTEMISA-SP 500-03 está ya disponible para alquiler por tan solo 60€ al mes. En nuestra web http://www.sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/sersan-artemisa-sp500-03/ encontraréis información completa sobre el sistema, con datos y gráficos del Back-Testing, Performance, Draw-Down, mensuales, etc. incluso podéis descargaros el pdf para imprimirlo. Podéis adquirir las licencias directamente desde nuestra web o desde vuestra cuenta de Interdin, Inversis Banco y Click Sistemas que son los brokers que actualmente conectan con la tecnología de TradingMotion que como sabéis es la plataforma tecnológica líder en España que se encarga de la ejecución de los sistemas. Si tenéis cualquier duda al respecto podéis contactarnos en [email protected]
- La promoción sobre los ARTEMISA IBEX sigue en vigor, pero no lo estará eternamente 🙂 Aquellos que queráis disponer de licencias gratuitas de SERSAN-ARTEMISA-IBEX 01 o 02, visitar el post http://sistemasdetrading.info/quieres-probar-el-sistema-lider-en-espana-en-el-ultimo-mes/ para saber cómo conseguirlas.
Y ahora vamos con el repaso semanal. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB (L/S) abrió largos en la apertura del jueves día 14 de marzo. Como os decía la semana pasada en el momento en que la sobrecompra se rebajara un poco el sistema entraría largo. El mercado corrigió lunes, martes y miércoles, y el jueves abrió largos.
Debido a que el vencimiento de marzo ha venido con 56 puntos de diferencia, a partir de ahora la tabla que publicamos y las señales de twitter las daremos sobre el futuro continuo AJUSTADO. Eso hará que los precios históricos no sean necesariamente los que dimos en twitter en el pasado, ya que en cada vencimiento la diferencia que existe entre el vencimiento antiguo y el nuevo, se suma o resta a toda la base de datos histórica. Por ejemplo, el cierre del jueves del vencimiento en curso fue 8634 mientras que en el chart CONTINUO AJUSTADO ese cierre es ahora de 8578 porque se le han restado los 56 puntos que ha habido de diferencia en el rolo.
Esto ha hecho que circunstancialmente la tabla que publicamos hoy sea distinta y más benévola que la anterior, ya que perdemos menos. El motivo es que los rolos suelen perjudicar al sistema y que en el gráfico ajustado hubo un trade perdedor que no se hizo. Recuerdo que la finalidad de estas señales es didáctica y publicitaria. Con esta finalidad creemos que es mejor dar las señales en gráficos ajustados, ya que sin duda es la mejor forma de hacer los Backtestings con sistemas, y por eso las plataformas líderes como TradeStation ajustan por defecto los gráficos continuos de futuros. Lamentablemente las plataformas españolas aún no ajustan los futuros (en cambio sí lo hacen con las acciones) pero seguro que terminarán por hacerlo 😉
El sistema aplicado sobre el futuro del IBEX AJUSTADO pierde -2.330€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto de 2012 hasta el cierre del viernes 15/mar/2013. El sistema sigue en Draw-Down, que se inició a mediados de septiembre de 2012, pero no está haciendo nada que no haya hecho antes en términos de DD. Con datos desde julio de 2003 (sólo tenemos datos AJUSTADOS desde esa fecha), incluyendo datos In-Sample y Out-of-Sample (desde mediados de 2007 todo es OOS) el peor DD de esta versión alcanza los -30.060€. El Draw-Down actual alcanza los -11.850€ tras alcanzar un máximo de -15.850€ el 10-dic-2012. Respecto al Draw-Down actual entre trades cerrados, éste alcanza los -10.220€ tras alcanzar un máximo de -12.470€.
Este es el histórico de operaciones sobre el futuro del IBEX AJUSTADO desde que publicamos las señales en twitter:
Esta semana os muestro el chart de los resultados netos mensuales en el chart AJUSTADO desde 2003, extraído de nuestra plataforma de referencia, TradeStation:
Ya sabéis que tenemos dos sistemas de la familia ARTEMISA sobre el IBEX, el ARTEMISA-01 y el 02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, que es el que publicamos en twitter, es el más agresivo de los dos y gana bastante más que el 02 en los Backtestings pero asume más riesgo. ARTEMISA-02 es algo más conservador y gana menos, pero tiene un DD menor que el ARTEMISA-01 y sus stops suelen estar bastante más ajustados. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre los sistemas ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/
Recordar también que publicamos dos versiones de todos nuestros sistemas, la ROBUSTA (que es la que recomendamos para operar) y la BRUTA. Para saber más sobre nuestra metodología y porque tenemos dos versiones de cada sistema, ROBUSTA y BRUTA, visita por favor http://www.sersansistemas.com/sistemas/
El DD que todavía mantiene el sistema sigue siendo una buena oportunidad para activarlo ya que sigue mejorando la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down esperado. Dado que el sistema está ahora en Draw-Down, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down máximo. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo, objetivamente ahora es un buen momento para hacerlo.
El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por 85€, aunque recordar que todavía se puede probar gratuitamente. Si queréis contratar el sistema poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en el procedimiento, es realmente muy sencillo. Al final del post y en nuestra web tenéis nuestros datos de contacto.
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Sergi Sánchez
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