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Resumen semanal de SERSANIBEX01 – 24/ago/2012

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Hoy viernes hemos lanzado la 15ª señal de SERSANIBEX01, el sistema está comprado en 7394

Este es el histórico de operaciones desde el inicio de su publicación a cierre del viernes 24/ago:

 

#

Type

Date/Time

Price

Net Profit | Cum Net Profit

% Profit

Run-up | Draw Down

Efficiency

Total Eff

Comm

Slippage

1

Buy

3-ago-12

6661

8.140 €

12,34%

8.220 €

100%

6 €

34 €

Sell

17-ago-12

7483

8.140 €

0 €

100%

100%

6 €

34 €

2

Buy

23-ago-12

7394

350 €

6 €

34 €

Sell

open

7325

-2.190 €

 

Tercera semana publicando señales y el jueves abrimos el segundo trade. Este seguimiento es importante para cualquier sistema y debe formar parte del proceso de desarrollo. La verdad que ya intuíamos que un detalle en la estrategia de salida podía mejorar (también hay un punto de experiencia aquí, no nos convence) y en el seguimiento en tiempo real se está viendo confirmado.

Recuerdo que no recomendamos a nadie seguir las señales de este sistema todavía. Por supuesto que si lo hemos publicado es que tiene toda nuestra garantía, pero todavía está en la última fase de desarrollo, en la que se puede hacer algún pequeño cambio en el código y frecuentemente se cambian los parámetros iniciales para ajustarlos mejor al mercado actual y a los gustos/experiencia del desarrollador. Podéis ver el artículo inicial sobre el sistema aquí: (http://sistemasdetrading.info/nuestro-primer-sistema-publico/) Además, es obligado en la actualidad anular la posibilidad de abrir cortos… cosas de nuestro regulador.

Así, dos cambios tenemos planeados para este sistema. Uno entra en vigor ya desde el lunes, es un cambio de parámetros que implica un stop algo más cercano que el actual, menor riesgo por tanto. Estos parámetros están fijados mediante un walk forward optimization (tengo pendiente un articulo sobre esto) por lo que están “mejor” adaptados a los últimos años. La verdad que los anteriores parámetros también son robustos pero estos deberían mejorar el riesgo a costa de perder poca rentabilidad, manteniendo o incluso aumentando la robustez teórica.

El segundo cambio aún debe pasar más pruebas, aunque espero que la semana próxima decidir ya si cambiamos o no la estrategia de salida, con lo que volveríamos a presentar las cifras del sistema, ya que en realidad sería “otro” sistema. Por otro lado, el sistema está diseñado para operar tanto en el lado largo como el corto, y ya saben que el IBEX tiene restringidas las posiciones cortas. Dado que en la actualidad la difusión de estas señales es meramente divulgativa y promocional (no operativa) esto no es muy importante. No obstante, en las versiones operativas que publicaremos en el futuro existirá la versión solo largos para ser utilizada en los momentos en que los reguladores no nos permitan operar el lado corto.

La versión sobre el futuro del S&P 500 no tardará mucho, pienso que como máximo en dos/tres semanas puede estar lista, luego vendrán otros: ORO, DAX, EUROFX, CAC, BUND, TBOND… Por supuesto que habrá otros sistemas, también intradiarios, DAX, EUROFX… estos serán nuestros próximos lanzamientos intradía. Sin prisa pero sin pausa, solo lanzaremos al ruedo los sistemas que hayan pasado todas nuestras pruebas de robustez, que os aseguro son extremadamente exigentes. Nadie puede garantizar que un sistema ganará mucho dinero, pero sí garantizamos que todo sistema que sale de SERSAN SISTEMAS es muy probable que lo haga y sobre todo, que es muy probable que mantenga sus ratios de performance en los rangos esperados, es decir, que funcione y haga lo que se espera de él. Os aseguro que presentar unas cifras de performance excelentes sobre datos históricos es algo muy sencillo, pero lo importante no es que haya ido muy bien en el pasado si no que lo siga haciendo en el futuro. Así, lo realmente importante son las pruebas de robustez, estas son las que nos llevan más tiempo y con las que somos más exigentes, o sacan muy buena nota o no salen al ruedo, por buena performance histórica que tengan, así de fácil.

Buen fin de semana a todas/os.

 

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Sergi Sánchez

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