Resumen semanal/anual de SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB – 02/ene/2013

| 8 Enero, 2013 | 2 Comentarios

 

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Como no empezamos nuestro primer artículo del año enviándoos nuestros mejores deseos para el 2013. Será mejor que el 2012, no lo dudéis 😉 Y para celebrar el inicio del año y la inminente salida de SERSAN-ARTEMISA-S&P 500-03, os vamos a hacer un pequeño obsequio, pero tendréis que leer el resto del artículo 🙂

SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB (L/S) acabó el año comprado. Tener en cuenta que tenemos dos versiones de este sistema para el IBEX, la ARTEMISA-01 y la 02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, que es la que publicamos en twitter, es la más agresiva de las dos y gana bastante más que la versión 02 pero asume más riesgo. La versión 02 es algo más conservadora y gana menos, pero tiene un DD menor que la versión 01 y sus stops suelen estar bastante más ajustados que los de la versión 01. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre las versiones ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/

Asimismo, tener en cuenta que, si bien las señales de twitter las damos de la versión que opera en ambos lados del mercado (L/S), dado que la CNMV mantiene la prohibición de operar en el lado corto sobre el IBEX y sus subyacentes, las versiones disponibles para alquiler solo operan en el lado largo (versión long-only) y están optimizadas para ello.

El sistema en su versión long/short pierde -6.870€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto hasta el cierre del año a 31/dic/2012. Este es el histórico de operaciones desde entonces:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto la versión long-only de ARTEMISA-01 como las dos versiones de ARTEMISA-02, se han aprovechado de la subida de mediados de diciembre ya que entraron largos el día 11. En cambio, la versión long/short de ARTEMISA-01 no se aprovechó de esa subida. ¿Por qué? El motivo es que ARTEMISA-01-L/S no cerró largos en la fuerte caída del 10 de diciembre ya que tiene un stop mucho más holgado, y aguantó los largos abiertos el 28 de noviembre. El resto de versiones cerraron largos el día 10 y los reabrieron el día 11, lo que les permitió mantener la posición abierta durante más días y beneficiarse del rally de fin de año. ARTEMISA-01 L/S no abrió largos de nuevo hasta que la sobrecompra se relajó un poco, concretamente el día 27 de diciembre, por lo que sí se está aprovechando de la subida de principios de 2013.

Hace muchas semanas que la versión long-only está funcionando mucho mejor que la long/short y este ha sido un buen ejemplo. La suerte es que, quien tenga activado el sistema, como un servidor, sí se ha beneficiado de la subida porque el sistema ahora está operando como long-only por la restricción de cortos de las CNMV. En el último mes, los ARTEMISA IBEX están siendo los sistemas que más ganan entre un total de 394 sistemas auditados, y con datos de operativa real:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, el sistema long/short sigue dentro de un Draw-Down importante, pero conviene tener presente que el sistema no está haciendo nada que no haya hecho antes en términos de DD. Con datos In-Sample y Out-Of-Sample, el peor DD de esta versión alcanza los -32.980€. El Draw-Down actual alcanza los -18.860€ y el Draw-Down entre trades cerrados actual alcanza los -15.500€, por lo que seguimos en un momento ideal para activar el sistema.

Por experiencia sé que la mayoría de inversores conecta los sistemas cuando estos están en máximos, lo que no es lo más eficiente. El momento ideal para activar un sistema es cuando se encuentra dentro de un Draw-Down como ahora y éste no compromete la confianza en el sistema. Siempre que un sistema entra en un Draw-Down importante, existe la duda razonable de que haya dejado de funcionar. Esto siempre es una posibilidad y como desarrolladores con años de experiencia vigilamos y evaluamos nuestros sistemas continuamente para cambiar o desconectar un sistema que creamos ya no funcione. Nada apunta hasta ahora que sea esto lo que está ocurriendo en SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01. Las evaluaciones indican que lo que está ocurriendo es normal, sencillamente se encuentra en Draw-Down, uno de tantos otros. Aquí tenéis los DD del sistema en cómputo semanal desde 1994:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, el DD es una oportunidad para activar el sistema ya que mejora la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down. Dado que el sistema está ahora dentro de un Draw-Down importante, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo, objetivamente ahora es un muy buen momento para hacerlo.

El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por 45€ al mes. Teniendo en cuenta que su ganancia media mensual neta (sin descontar el alquiler) desde 1994 es superior a los 1700€, el precio nos parece más que razonable. Encontraréis más información en este post: http://sistemasdetrading.info/sersan-ibex-01c-disponible-en-alquiler/ o podéis contactarnos para que os ayudemos en el procedimiento, es realmente muy sencillo. Encontraréis mucha más información del sistema en www.sersansistemas.com/sistemas, incluso próximamente podréis adquirir licencias directamente desde nuestra web.

Para acabar os adelanto que SERSAN-ARTEMISA-S&P 500-03 está ya acabado y listo para ser alquilado. Haremos un post especial en breve dando más detalles sobre el sistema del que estamos realmente muy satisfechos.

Y el obsequio llega ahora. Para celebrar la salida de ARTEMISA-S&P 500, aquellos que queráis disponer de licencias gratuitas de SERSAN-ARTEMISA-IBEX 01 o 02, enviarnos un email a info@sersansistemas.com y os las daremos durante 15 días para que podáis activar el sistema si así lo deseáis. Para poder activar el sistema es necesario disponer de cuenta en uno de los brokers que permiten la operativa: Interdin, Inversis o Click Sistemas. Indicarnos en el email, nombre, teléfono y forma de contacto preferida, y en que broker tenéis cuenta, y os contactaremos explicándoos detalladamente el procedimiento. Si no disponéis cuenta en ninguno de los tres brokers mencionados indicarlo también en el email por favor, y no os preocupéis que también tenemos una solución para que podáis probar el sistema.

 

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Sergi Sánchez

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Categoría: sistemas

Comentarioss (2)

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  1. max dice:

    No tengo experiencia con sistemas, pero a través de este blog me estoy interesando.
    De momento tengo la siguiente duda:
    He leido en su post que hay 3 brokers para esta operativa. Como no soy cliente de ninguno de ellos, mi pregunta es: ¿aplican estos 3 brokers comisiones de negociación(operaciones) y de alquiler del sistema diferentes, según el broker?
    (Entiendo que este factor puede afectar sensiblemente el rendimiento neto final del sistema)

    • Sersan Sistemas dice:

      Hola:
      El coste del alquiler es el mismo ya que lo fijamos nosotros como desarrolladores.
      El coste de las comisiones sí puede tener leves diferencias, leves, pero en todo caso en nuestros backtestings somos pesimistas, contemplamos siempre el peor escenario. Aquí encontraras información sobre nuestro procedimiento en http://www.sersansistemas.com/sistemas/
      Hoy mismo vamos a ofrecer la posibilidad de probar los ARTEMISA IBEX, si no tienes cuenta en ninguno de los 3 brokers o bien puedes abrir una por tu cuenta o puedes contactarnos para que te ayudemos en el procedimiento.
      En todo caso, si quieres más información contactanos en info@sersansistemas.com
      Un saludo

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