SERSAN-IBEX-01c disponible en alquiler

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Con algo de retraso pero ya lo tenemos disponible para su alquiler en www.tradingmotion.com y próximamente en www.strategyrank.com

Como hemos comentado en otros artículos los sistemas que funcionan en el chart diario suelen tener peor DD y peor riesgo teórico que los intradiarios. Pero en realidad funcionan muy bien para diversificar una cartera de sistemas intradía ya que suelen estar bastante des-correlacionados con éstos. Este es el primer sistema que lanzamos, en breve lanzaremos su versión para el futuro del S&P 500 (@ES) y del ORO (@GD) y a no mucho tardar para otros futuros. Cuando acabemos de lanzar este excelente y robusto sistema de medio plazo para todos los futuros en que funciona, lanzaremos los intradiarios. Sin prisa pero sin pausa.

Veréis dos versiones publicadas en tradingmotion:

La versión que recomendamos para operar es la ROBUSTA, que opera con los parámetros que consideramos más robustos, más estables, y con más probabilidad que en el futuro sigan funcionando igual. Estos parámetros los hemos elegido siguiendo un protocolo muy estricto, con datos desde 1994, realizando diversas pruebas Out of Sample y con diversas funciones fitness. Es decir, no todo el histórico está optimizado, desde el 2007 los datos que veis en TM son OOS, lo más parecido a real que existe, pero como tradingmotion no tiene forma de comprobarlo, con buen criterio lo refleja todo como BackTesting.

La versión BRUTA en cambio, no ha pasado todas las pruebas de robustez para la elección de parámetros. Sencillamente se ha optimizado todo el histórico desde 2001 y se ha elegido aquellos parámetros que consideramos con mejor equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Eso sí, y esto es muy importante, este proceso se ha hecho en la zona de parámetros en que opera la versión ROBUSTA, por lo que la zona es robusta y los parámetros son muy similares.

Lógicamente la que obtendrá mejores resultados en el BackTesting es la BRUTA, pero nosotros recomendamos operar con la ROBUSTA. Os estaréis preguntando porque publicamos las dos versiones. El principal motivo es didáctico y de transparencia:

Cuando valoramos la calidad de un sistema miramos su BackTesting y con esas estadísticas sacamos una conclusión. El problema es que unos buenos resultados de BackTesting no garantizan en absoluto que en el futuro el sistema gane dinero y eso es lo que queremos. La conocida frase: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En el caso de los sistemas de trading es todavía más importante si cabe. Frecuentemente los BackTestings están sobre-optimizados.

Uno de los principales efectos de la sobre-optimización es que el Máximo Draw Down teórico se rebaja de manera muy importante. Fijaros como la versión ROBUSTA tiene un DD máximo significativamente mayor que el de la versión BRUTA. ¿Quiere esto decir que en el futuro la versión ROBUSTA tendrá mayor DD que la versión BRUTA? En absoluto, quiere decir que la versión BRUTA está un poco más sobre-optimizada, ni más ni menos. Tampoco quiere decir que la versión BRUTA irá fatal y la ROBUSTA genial, no deja de ser el mismo sistema y la misma zona de parámetros, por lo que probablemente ambas irán bien.

Como se dice coloquialmente el papel lo aguanta todo, y el BackTesting aquí actúa de papel, datos que muestran la cualidad de un sistema en el pasado, si y solo si, no está sobre-optimizado. La cualidad más importante de un sistema es la robustez, y nosotros elegimos siempre los parámetros pensando en ella, no en que el sistema “salga guapo en la foto”. Como hemos comentado en algún otro artículo obtener unos datos excelentes de BackTesting es relativamente sencillo, pero lo que queremos es que el sistema funcione en el futuro de la manera más parecida posible al BackTesting. Creemos que probablemente en live irá mejor la versión ROBUSTA, pero sobre todo, creemos que en la versión ROBUSTA probablemente las estadísticas obtenidas en live estarán más cercanas a las obtenidas en BackTesting, que en el caso de la versión BRUTA.

Por todo esto publicamos la versión que recomendamos para operar, la ROBUSTA, y otra que está un poco sobre-optimizada (solo un poco por usar la zona operativa de ROBUSTA) y que obtiene mejores resultados de BackTesting, la BRUTA. Así podéis comparar y ver de manera práctica todo esto que os hemos explicada. Ambas son operativas y probablemente lo harán bien, pero insistimos en que recomendamos la versión ROBUSTA para operar.

En nuestra página web próximamente encontraréis más estadísticas y datos sobre ambos sistemas que os ayudarán a juzgarlos mejor: http://www.sersansistemas.com/sistemas/ Por supuesto que estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis.

Hay que tener en cuenta que en tradingmotion y strategyrank trabajan con los datos de liquidación diarios en todos sus estadísticos, no con los trades como hacen las plataformas de análisis como por ejemplo, TradeStation. Es decir todos los estadísticos que veis son Mark to Market diario, como hace la industria de inversión colectiva. Una interesante propuesta que hará que los estadísticos que veáis en TM y SR sean distintos a los que veáis en www.sersansistemas.com/sistemas/ obtenidos con TradeStation. Ambos son ciertos, sencillamente tienen inputs distintos.

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Sergi Sánchez

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