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El viernes 09 de diciembre lanzamos desde twitter la 90ª señal pública de SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01: El sistema sigue largo.
El sistema pierde -7.740€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto hasta el cierre del viernes 02/dic. Este es el histórico de operaciones desde entonces:
Ningún movimiento durante la semana. La fortaleza del resto de mercados hace que el IBEX se resista a caer e incluso intente subir, pero su debilidad interna lo impide. La mínima corrección en el resto de mercados europeos es acusada con fuerza en el IBEX, lo que va en contra de nuestros intereses, y cuando los mercados europeos suben el IBEX los sigue con gran dificultad.
El sistema sigue dentro de un Draw-Down importante, pero la serie de fallos consecutivos nos indica que es muy probable que esté cerca de un punto de inflexión o cuanto menos estabilizarse. De hecho, el run-up del trade actual ya es el mejor de los últimos 5 trades, lo que es un primer paso para cambiar las inercias. El sistema tiene series de hasta 8 aciertos consecutivos, concretamente 2, por lo que no es ninguna anormalidad en términos estadísticos que falle 7 trades seguidos.
No obstante, el sistema no está haciendo nada que no haya hecho antes en términos de DD. El peor DD de este sistema alcanza los -32.980€. El Draw-Down actual alcanza los -17.860€ y el Draw-Down de cierre a cierre actual alcanza los -16.370€, por lo que seguimos en un momento ideal para activar el sistema, tanto por el DD como por la serie de fallos consecutivos.
Por experiencia sé que la mayoría de inversores conecta los sistemas cuando estos están en máximos, lo que no es lo más eficiente. El sistema volverá a hacer series de 6 o 8 aciertos consecutivos y entonces no será el momento ideal para activarlo. El momento ideal para activar un sistema es cuando se encuentra dentro de un Draw-Down como ahora y éste no compromete la confianza en el sistema. Siempre que un sistema entra en un Draw-Down importante, existe la duda razonable de que haya dejado de funcionar. Esto siempre es una posibilidad por supuesto, y como desarrolladores con años de experiencia vigilamos y evaluamos nuestros sistemas continuamente para cambiar o desconectar un sistema que creamos ya no funcione. Nada apunta hasta ahora que sea esto lo que está ocurriendo en SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, las evaluaciones indican que lo que está ocurriendo es normal, sencillamente se encuentra en Draw-Down, uno de tantos otros.
Por tanto, el DD es una oportunidad para activarlo ya que mejora la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down máximo. Dado que el sistema está ahora dentro de un Draw-Down importante, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down. Si además se encuentra en una serie consecutiva de trades negativos importante como ahora, mejor que mejor. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo, objetivamente ahora es un muy buen momento para hacerlo.
El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por 45€ al mes. Teniendo en cuenta que su ganancia media mensual neta (sin descontar el alquiler) desde 1994 es de 1700€, el precio nos parece más que razonable. Encontraréis más información en este post: http://sistemasdetrading.info/sersan-ibex-01c-disponible-en-alquiler/ o podéis contactarnos para que os ayudemos en el procedimiento, es realmente muy sencillo y quizá podamos ofreceros alguna oferta de uno de los brokers que participan en el proyecto. En breve también encontraréis mucha más información del sistema en www.sersansistemas.com/sistemas, incluso próximamente podréis adquirir licencias directamente desde nuestra web.
Tener en cuenta que tenemos dos versiones de este sistema para el IBEX, la 01 y la 02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, la que publicamos en twitter, es la más agresiva de las dos y gana bastante más que la versión 02 pero asume más riesgo, tiene mayor DD por ejemplo. La versión 02 es algo más conservadora y gana menos, pero también con un DD menor que la versión 01. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre las versiones ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/.
Recuerdo que si bien las señales de twitter las damos de la versión que opera en ambos lados del mercado, dado que la CNMV mantiene la prohibición de operar en el lado corto la versión en alquiler solo puede operar en el lado largo. Esto que objetivamente es una desventaja, puede ser una ventaja para quien crea que es más probable que el mercado suba a que baje ya que nos ahorraremos los trades bajistas, sean positivos o negativos. De hecho, en estas semanas lo está siendo ya que la versión SOLO LARGOS, la operativa, está teniendo un performance notablemente mejor.
Para acabar, os adelanto que SERSAN-ARTEMISA-S&P500-03 está ya acabado y listo para ser alquilado. De hecho si no es Haremos un post especial anunciándolo y dando más detalles sobre el sistema y su forma de alquilarlo.
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Sergi Sánchez
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