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Hoy viernes hemos lanzado la 5ªseñal de SERSANIBEX01, el sistema sigue comprado en 6664. Este es el histórico de operaciones desde el inicio de su publicación a cierre de ayer:
| # | Type | Date/Time | Signal | Price | Ctrts | Net Profit | Cum Net Profit | % Profit | Run-up | Draw down | Efficiency | Total Eff | Comm | Slippage |
| 1 | Buy | 03/08/2012 | Buy | 6.664 € | 1 | 5.870 € | 6 € | 34 € | ||||||
| Sell | open | n/a | 7.085 € | 0 € |
Tal y como comentamos en el artículo introductorio (http://sistemasdetrading.info/nuestro-primer-sistema-publico/) el sistema se encuentra en su fase final de desarrollo, así que no recomendamos a nadie seguir sus señales. Ciertamente sus resultados así son notables y destaca por su gran robustez, aunque estamos trabajando en una posible mejora para reducir su Draw Down. La mejora debe ser constante en el trading algorítmico, la experiencia y el seguimiento en tiempo real ayuda mucho a ir viendo “cositas” que probar o cambiar.
Por otro lado, una de las principales ventajas del trading con sistemas es la posibilidad de trabajar con una cartera de sistemas, objetivamente diversificada por activos y/o estrategia y/o timeframes. De hecho, más que una posibilidad diría que es una obligación, pero este importante tema merece un artículo propio, así que mejor os lo escribo la semana que viene. Lo que si os digo es que la gran robustez de este sistema implica que funciona en muchos activos, así que vamos a ir sacando distintas versiones/variantes de este sistema aplicado a otros activos. El siguiente será el futuro del S&P 500 que también daremos en abierto, y luego vendrán otros: ORO, DAX, EUROFX, CAC, BUND, TBOND… probablemente ya no en abierto.
Buen fin de semana a todas/os.
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Sergi Sánchez
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Tengo una duda, al ser este, como dices, un sistema diario (no intradiario)–>
Cuando das un valor de entrada/salida:
1)¿el sistema compra/vende justo cuando el precio, intradia, cruza el valor marcado por el sistema?
ó bien
2)¿el sistema compra/vende a precio de cierre diario, cuando este ha cruzado el valor marcado por el sistema?
Felicidades por el blog y el trabajo realizado
Hola Max:
Las órdenes stop, la mayoría, se ejecutan cuando se toca el precio intradiariamente. El hecho de ser diario implica que funciona sobre barras diarias, es decir, hay una señal por día.
Gracias y buen fin de semana