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SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB (L/S) sigue vendido desde el lunes 25 de marzo en 8227. Recordar que las señales de twitter las damos sobre el futuro continuo AJUSTADO y que la finalidad de estas señales es únicamente didáctica y promocional. Con esta finalidad creemos que es mejor dar las señales en gráficos ajustados, ya que sin duda es la mejor forma de hacer los Backtestings con sistemas, y por eso las plataformas líderes como TradeStation ajustan por defecto los gráficos continuos de futuros. Lamentablemente las plataformas españolas aún no ajustan los futuros (en cambio sí lo hacen con las acciones)
El sistema aplicado sobre el futuro del IBEX AJUSTADO pierde -3.310€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto de 2012 hasta el cierre del viernes 05/abr/2013. El sistema sigue en Draw-Down, que se inició a mediados de septiembre de 2012, pero no está haciendo nada que no haya hecho antes en términos de DD. Con datos desde julio de 2003 (sólo tenemos datos AJUSTADOS desde esa fecha), incluyendo datos In-Sample y Out-of-Sample (desde mediados de 2007 todo es OOS) el peor DD de esta versión alcanza los -30.060€. El Draw-Down actual alcanza los -11.020€ tras alcanzar un máximo de -15.850€ el 10-dic-2012. Respecto al Draw-Down de trades cerrados, el DD máximo es de -19.490€ y el actual alcanza los -12.920€ que es el máximo alcanzado en trades cerrados.
Por cierto, quizá os extrañe que os hable siempre de dos Draw-Down:
- El DD máximo alcanzado durante la vida de los trades que suele ser bastante peor y realista.
- El DD máximo alcanzado computando solo los trades cerrados.
TradeStation nos facilita los dos DD, pero hay otras plataformas como por ejemplo VisualChart que solo nos ofrece el de trades cerrados. Como veis a veces las diferencias entre uno y otro es notable y vale la pena tenerla en cuenta.
Este es el histórico de operaciones sobre el futuro del IBEX AJUSTADO desde que publicamos las señales en twitter:
Esta semana os muestro el chart que recoge la nube de trades de ARTEMISA-01 en el futuro del IBEX AJUSTADO desde 2003, extraído de nuestra plataforma de referencia, TradeStation:
Fijaros en los trades de color verde y rojo que son los outliers, que son los trades que ganan o pierden más de 3 desviaciones standard sobre la ganancia media por trade.
Ya sabéis que tenemos dos sistemas de la familia ARTEMISA sobre el IBEX, el ARTEMISA-01 y el 02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, que es el que publicamos en twitter, es el más agresivo de los dos y gana bastante más que el 02 en los Back-testings pero asume más riesgo. ARTEMISA-02 es algo más conservador y gana menos, pero tiene un DD menor que el ARTEMISA-01 y sus stops suelen estar bastante más ajustados. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre los sistemas ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/
Recordar también que publicamos dos versiones de todos nuestros sistemas, la ROBUSTA (que es la que recomendamos para operar) y la BRUTA. Para saber más sobre nuestra metodología y porque tenemos dos versiones de cada sistema, ROBUSTA y BRUTA, visita por favor http://www.sersansistemas.com/sistemas/
El DD que todavía mantiene el sistema sigue siendo una buena oportunidad para activarlo ya que sigue mejorando la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down esperado. Dado que el sistema está ahora en Draw-Down, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down máximo. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo objetivamente ahora es un buen momento para hacerlo.
El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por solo 85€ al mes. Si queréis contratar el sistema poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en el procedimiento, es realmente muy sencillo. Al final del post y en nuestra web tenéis nuestros datos de contacto.
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Sergi Sánchez
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