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SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01-ROB (L/S) abrió cortos en la apertura del lunes 15 y los cerró durante el 23 ya que saltó el stop loss. Decía la semana pasada que la entrada no fue mala ya que el mercado se fue hacia abajo con claridad, pero se soportó en los mínimos anteriores y rebotó con fuerza. ARTEMISA-01 es un sistema mixto, opera a favor de la tendencia pero no es un sistema típicamente tendencial. Le da un tiempo al trade para que éste coja beneficios y durante la vida del trade coloca un stop que es moderadamente amplio. Un stop que no entra mucho en juego ya que antes suele cerrar por tiempo o girar, pero que si actúa lógicamente suele ser doloroso. Es un sistema que trabaja sobre el chart diario, con sus ventajas y desventajas, un sistema lento pero que sigue la tendencia principal del mercado y muy robusto. Ciertamente no está en un buen momento de mercado para él, pero está haciendo lo que debe cuando esto ocurre, que siempre ocurre, minimizar daños. Cuando el mercado se vuelva a comportar como a él le gusta lo aprovechará, entonces será el momento de recoger los frutos.
Ya sabéis que las señales de twitter las damos sobre el futuro continuo con los rolos AJUSTADOS y que la finalidad de estas señales es únicamente didáctica y promocional. Con esta finalidad creemos que es mejor dar las señales en gráficos ajustados, ya que sin duda es la mejor forma de hacer los Back-Testings con sistemas, y por eso las plataformas líderes como TradeStation ajustan por defecto los gráficos continuos de futuros. Lamentablemente las plataformas españolas como VisualChart aún no ajustan los futuros (en cambio sí lo hace con las acciones). A ver si un día de estos os hago un artículo para explicar e ilustrar en que consiste ajustar los futuros continuos.
El sistema aplicado sobre el futuro del IBEX AJUSTADO pierde -2950€ desde que empezamos a publicar las señales a principios de agosto de 2012 hasta el cierre del viernes 26/abr/2013. El sistema sigue en Draw-Down, que se inició a mediados de septiembre de 2012, pero no está haciendo nada que no haya hecho antes en términos de DD, ni en precio ni en tiempo. Con datos desde julio de 2003 (sólo tenemos datos AJUSTADOS desde esa fecha), incluyendo datos In-Sample y Out-of-Sample (desde mediados de 2007 todo es OOS) el peor DD de esta versión alcanza los -30.060€. El Draw-Down actual alcanza los -14.060€ tras alcanzar un máximo de -15.850€ el 10-dic-2012. Respecto al Draw-Down de trades cerrados, el DD máximo es de -19.490€ y el actual alcanza los -12.520€ tras alcanzar un máximo de -12.920€ el 25 de marzo de 2013.
Quizá os extrañe que os hable siempre de dos Draw-Down:
- El DD máximo alcanzado durante la vida de los trades que suele ser bastante peor y más realista.
- El DD máximo alcanzado computando solo los trades cerrados.
TradeStation nos facilita los dos DD, pero hay otras plataformas como por ejemplo VisualChart que solo nos ofrece el de trades cerrados que suele ser mucho más benévolo. En este caso la diferencia es de -30.060€ a -19.490€ .Como veis a veces las diferencias entre uno y otro son notables, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar nuestros sistemas de manera realista.
Este es el histórico de operaciones sobre el futuro del IBEX AJUSTADO desde que publicamos las señales en twitter:
Esta semana os muestro un chart bastante curioso, extraído de nuestra plataforma de referencia, TradeStation. Se trata del Average Profit by Month, es decir, la ganancia media que tiene el sistema cada mes desde 2003. Fijaros como los peores meses son marzo, noviembre y diciembre, y como desde abril a octubre el sistema tiene un periodo históricamente positivo. Es verdad que el mejor mes es enero, pero el segundo mejor es mayo y el resto de meses de este periodo tienen históricamente muy buenos resultados. El más flojo es julio. Por tanto, la estacionalidad del sistema es buena para el mes que está a punto de iniciarse:
Y esta es la Equity desde 2003 detallada, es decir, teniendo en cuenta toda la vida de los trades, no solo los cierres:
Ya sabéis que tenemos dos sistemas de la familia ARTEMISA sobre el IBEX, el ARTEMISA-01 y el 02. SERSAN-ARTEMISA-IBEX-01, que es el que publicamos en twitter, es el más agresivo de los dos y gana bastante más que el 02 en los Back-Testings pero asume más riesgo. ARTEMISA-02 es algo más conservador y gana menos, pero tiene un DD menor que el ARTEMISA-01 y sus stops suelen estar bastante más ajustados. Aquí podéis leer un poco más sobre las diferencias entre los sistemas ARTEMISA http://sersansistemas.com/sistemas/familia-artemisa/
Recordar también que publicamos dos versiones de todos nuestros sistemas, la ROBUSTA (que es la que recomendamos para operar) y la BRUTA. Para saber más sobre nuestra metodología y porque tenemos dos versiones de cada sistema, ROBUSTA y BRUTA, visita por favor http://www.sersansistemas.com/sistemas/
El DD que todavía mantiene el sistema sigue siendo una buena oportunidad para activarlo ya que sigue mejorando la ecuación rentabilidad/capital_necesario/riesgo. Cuando uno activa un sistema es importante disponer de capital para cubrir por lo menos el máximo Draw-Down esperado. Dado que el sistema está ahora en Draw-Down, ahora se requiere menos capital para cubrir ese posible Draw-Down máximo. Así que aquellos que estáis pensando en alquilarlo objetivamente ahora es un buen momento para hacerlo, más aun teniendo en cuenta el periodo estacionalmente favorable en el que está ahora el sistema.
El sistema se puede alquilar y conectarlo directamente al mercado para que opere de forma totalmente automática por solo 85€ al mes. Si queréis contratar el sistema poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en el procedimiento, es realmente muy sencillo. Al final del post y en nuestra web tenéis nuestros datos de contacto.
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Sergi Sánchez
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