Segunda semana publicando señales

Segunda semana publicando señales

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Hoy viernes hemos lanzado la 10ª señal de SERSANIBEX01, cerrar largos en la apertura del mercado, que ha sido en 7477, y poner un stop para abrir cortos en un nivel que parece muy improbable que se ejecute. Este es el histórico de operaciones desde el inicio de su publicación a cierre de ayer (el trade de hoy se contabilizará al cierre, aunque son +813 puntos brutos, un buen primer trade):

El que haya cerrado hoy en día de vencimiento es casualidad, si no hubiera cerrado hubiéramos advertido del rolo, aunque, tal y como comentamos en el artículo introductorio (http://sistemasdetrading.info/nuestro-primer-sistema-publico/) el sistema se encuentra en su fase final de desarrollo, así que no recomendamos a nadie seguir sus señales.

Por otro lado, el sistema está diseñado para operar tanto en el lado largo como el corto, y ya saben que el IBEX tiene restringidas las posiciones cortas. Dado que en la actualidad la difusión de estas señales es meramente divulgativa y promocional (no operativa) esto no es muy importante. No obstante, en las versiones operativas que iremos publicando en el futuro, existirá la versión solo largos para ser utilizada en los momentos en que los reguladores no nos permitan operar el lado corto.

Seguimos trabajando en una posible mejora para reducir su Draw Down. La mejora debe ser constante en el trading algorítmico, la experiencia y el seguimiento en tiempo real ayuda mucho a ir viendo “cositas” que probar o cambiar. Realmente el sistema es muy robusto y existe la posibilidad que se quede así, pero todavía tenemos alguna prueba de stress pendiente, que nos ayude a decidir la versión con la que nos quedamos. La nueva versión sí parece mejorar algo sus ratios, pero hay que asegurarse que por lo menos es tan robusta como esta versión.

Por otro lado, una de las principales ventajas del trading con sistemas es la posibilidad de trabajar con una cartera de sistemas, objetivamente diversificada por activos y/o estrategia y/o timeframes. De hecho, más que una posibilidad diría que es una obligación, pero este importante tema merece un artículo propio, así que mejor os lo escribo la semana que viene (la que viene seguro que sí os lo cuento, disculpar el retraso)

La gran robustez de este sistema implica que funciona en muchos activos, así que vamos a ir sacando distintas versiones/variantes de este sistema aplicado a otros activos. El siguiente será el futuro del S&P 500 que también daremos gratuitamente, y luego vendrán otros: ORO, DAX, EUROFX, CAC, BUND, TBOND… probablemente ya no en abierto.

Buen fin de semana a todas/os.

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Sergi Sánchez

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