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Tal y como os comentamos en el último informe semanal, hemos estado trabajando en unos cambios en el código del sistema que mejora ligeramente su performance y sobre todo que tiene una estrategia de salida más eficiente.
El principal cambio es el que el stop se actualiza barra a barra en el caso que se acerque al precio, mientras que la primera versión fijaba el stop en la primera barra y no actualizaba. Las pruebas de robustez las ha pasado todas también (http://sistemasdetrading.info/la-optimizacion-la-robustez-y-la-eleccion-de-parametros/) La versión para el IBEX está ya lista y operativa. Hemos incorporado la variable para impedir que opere en el lado corto si así se desea (o nos obligan) Pronto estará disponible para su alquiler en http://www.tradingmotion.com/ y en http://www.strategyrank.com/ actualmente como solo largos, pero eso ya os lo explicaremos en más detalle en otro post.
Os dejamos los datos de performance de esta nueva versión. Recuerdo que son datos sobre el futuro del ibex en barras diarias, con 80€ de penalización por trade entre comisiones y slippage:
Performance IN-SAMPLE (70%):
Performance OUT-OF-SAMPLE (30%):
Curva del Equity de ambos periodos:
Mañana publicaremos el resumen semanal como cada sábado. La señal del lunes ya se dará con esta nueva versión, que internamente es la c (la tercera). En este momento el sistema queda como DEFINITIVO y OPERATIVO, por lo que damos por cerrada la fase de desarrollo. Por supuesto, tal y como anunciamos a principios de agosto seguiremos dando las señales en nuestro twitter, por motivos divulgativos y promocionales pero no para que se opere con ellas. El que quiera operar con el sistema podrá alquilarlo y conectarlo automáticamente, ya os informaremos en detalle en otro post. Solo de esa forma podrá asegurarse que las señales se ejecutan en la cuenta cuando toca. Por supuesto que la versión del IBEX saldrá a un precio más económico que el resto teniendo en cuenta que sus señales son públicas.
Que el sistema finalice la fase de desarrollo no significa que ya no haya que trabajar en él. El sistema seguirá siendo monitorizado y evaluado para analizar cómo se comporta y si requiere de ajustes de parámetros o cambios en el código, el trabajo del trader de sistemas no acaba nunca.
Ahora procederemos a la fijación de parámetros para aquellos futuros en que ha demostrado ser robusto, muchos, así que en breve lanzaremos versiones de este sistema para otros futuros, todas disponibles para su alquiler.
Ya tenemos en el horno sistemas intradiarios de los que os iremos informando. El objetivo es poder presentar algunos sistemas intradía para Borsadiner, que tendrá lugar en Barcelona a finales de noviembre.
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Sergi Sánchez
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